现实期权的蒙特卡洛方法计算研究

本文分析了现实期权在战略性投资分析中使用的可能。在介绍现实期权的布莱克———休尔斯公式和它的六个因素时 ,说明了不确定性对计算的影响。为了消除这种影响 ,提出使用蒙特卡洛方法进行反复计算 ,避免误差。

This paper analyses the possibility of using Black--Scholes formula to calculate real option in strategic investment and its six factors.In order to avoid the influence of uncertainty,this paper using Monte Carlo simulation to make the result exact.