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单只股票期货及其定价模型研究 被引量：2

Research on the Futures and Price Model of a Single Stock
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摘要 本文首先介绍了单只股票期货的含义、产生及其优点 ,然后根据单只股票期货的特点 ,给出了单只股票期货合约的定价模型 ,最后分析了单只股票期货对于中国证券市场的意义。 The article first introduces the definition,origination and characteristics of Individual Share Futures(ISFs).Then pricing models of ISFs are given according to the characteristics of ISFs.Finally,it analyzes ISFs'significance for China's Security Market.
作者 刘彤 邱刚
机构地区 北京航空航天大学经济管理学院 中国证监会
出处 《技术经济与管理研究》 2002年第4期34-35,共2页 Journal of Technical Economics & Management
关键词 单只股票期货 定价模型 持有成本模型 连续时间模型 证券市场 Individual Share Futures(ISFs) Pricing Model
分类号 F830.9 [经济管理—金融学]
  • 相关文献

参考文献5

  • 1[1]Brown, S. J., and Dybvig, P. H. (1986): "The Empirical Implications of the Cox, Ingersoll, Ross Theory of Term Structure of interest Rates", Journal of Finance, 41: 617-632.
  • 2[2]Cox, J. C., Ingersoll, J. E., and Ross, S. A. (1981): "The Relation Between Forward Prices and Futures Prices", Journal of Financial Economics, 9: 321-346.
  • 3[3]Cox, J. C., Ingersoll, J. E., and Ross, S. A. (1985): "A Theory of the Term Structure of Interest Rates", Economitrica, 53; 385-407.
  • 4[4]Hemler, M. L., and Longstaff, F. A. (1991):"General Equilibrium Stock Index Futures Prices: Theory and Empirical Evidence", Journal of Financial and Quantitative Analysis, 26; 287-308.
  • 5[5]Ramaswamy, K., and Sandaresan, M. (1985): "The Valuation of Option on Futures Contracts", Journal of Finance, 40: 1319-1340.

同被引文献3

引证文献2

技术经济与管理研究
2002年 第4期

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