摘要
汇市和股市间的相关性并非一成不变的,存在着2008年4月24日、2010年8月6日和2014年4月25日等三个突变时点而将整个样本期分成了四个子样本期,二者在第一和第三子样本期内均呈现出显著的负相关关系,而在第二和第四子样本期内的相关性则不显著。
出处
《金融理论与实践》
北大核心
2018年第1期91-95,共5页
Financial Theory and Practice
基金
国家社科基金项目"空间定位抽样技术在民族地区经济调查中的理论及应用研究"(13BTJ009)
国家自科基金项目"纵向数据变系数模型非参数估计的极限理论研究"(11361019)的资助
