保险公司操作风险管控研究新进展

在我国,关于保险业操作风险的研究尚处于起步阶段,对操作风险管控总体上还处于单独识别、定性与定量管控相结合的初级阶段,尚无成熟的理论体系和实践经验可供借鉴。本文通过系统梳理国内外文献,从操作风险的度量方法、度量偏误、影响效应、管控策略等方面进行全面评析,发现精确度量操作风险监管资本是有效管控操作风险的重要前提,但现有度量方法各有优劣,假设条件较为严苛,模型构造越复杂则对损失数据的要求也越高。操作风险不仅给保险公司带来较大的声誉损失,还与保险公司的市场风险、信用风险以及其他金融机构的操作风险之间产生交互影响,甚至对整个保险业造成破坏性影响。理论界和实务界对保险公司如何实现精细化风险管理进行了探索,然而与构建具有适度保守性、风险敏感性、可比较性、稳定性的操作风险管控框架的要求相比,仍然存在较大差距。今后,可以从完善理论体系、优化度量方法、拓展研究视角、强化管控结果应用等四个方面,深化保险公司操作风险管控问题的研究。