摘要
采用区间数测度投资收益,利用半绝对偏差作为投资风险的测度,并在考虑投资者效用的条件下提出一种新的基于效用最大化的区间值投资组合模型。为得到该模型的解,引入一个反映市场经济环境因素的系数,从而将区间值规划问题转化成为一个一般的线性规划问题,并结合实例说明该模型的应用。
Based on the investor's utility,an interval-valued portfolio selection model is proposed by employing the interval number and the semi-absolute deviation as the measure of the return and the risk of the portfolio,respectively.To solve this model,we introduce the coefficient that can reflect the economic environment of the market and then transform the interval-value programming problem into linear programming problem.Finally an example is given to illustrate the application of the model.
出处
《统计与信息论坛》
CSSCI
北大核心
2018年第2期80-86,共7页
Journal of Statistics and Information
基金
国家社会科学基金项目<基于空间计量分析的人口规模
结构对资源环境的影响效应研究>(13CRK027)
国家自然科学基金项目<CT图像重建中的分裂可行问题及其扩展形式的优化算法研究与实现>(11401438)
山东省社科规划项目<山东省人口年龄结构变化对经济增长影响的实证研究>(17CCXJ14)
关键词
区间值
效用
投资组合
interval-valued
utility
portfolio
