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货币政策对沪深A股股价波动的影响研究

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摘要 通过选取2007-2016年的月度数据为样本,以沪深300指数代替沪深A股价,货币供应量和利率等来代表货币政策,建立VAR模型,探究货币政策对沪深A股股价波动的影响。研究得出货币政策对股票价格有着10%的解释力度,且存在滞后性。结合研究成果,并给出相关建议。
机构地区 北京交通大学
出处 《现代商业》 2018年第6期115-116,共2页 Modern Business
基金 2017北京交通大学大学生创新项目"沪深A股错误定价问题研究"(项目号170140012)
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参考文献4

二级参考文献28

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共引文献274

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