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基于ARIMA模型对中国波指的分析及预测
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摘要
2015年6月26日中国金融市场在上海证券交易所正式公布中国首个波动率指数——iVX指数。它可以作为我国经济发展和金融活动的阴晴雨。在一定程度上为投资者的决策方向提供一些参考信息。本文选择时间序列分析中的ARIMA模型对2015年6月3日-2017年7月20日中国波指进行建模分析拟合,对iVX指数进行短期的预测,进而了解中国波指的未来走势。
作者
李雪
李艳
机构地区
西安财经学院经济学院
出处
《当代经济》
2018年第4期32-33,共2页
Contemporary Economics
关键词
ARIMA模型
中国波指(iVX)
波动率指数
预测
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F832.51 [经济管理—金融学]
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