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ETF价差套利风险形成的原因分析

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摘要自2005年2月我国第一只ETF(上证50ETF)基金上市以来,我国的ETF市场取得了很大的发展,成交也非常活跃。在这些交易中,很大比例是价差套利交易,即利用ETF市场价格和其净值之间的偏离进行套利。

作者马黎

机构地区国家开发银行湖北省分行

出处《今日财富（金融发展与监管）》 2011年第5期55-56,共2页 Wealth Today

关键词价差套利 ETF 现金业务基金管理人无风险收益停牌股价波动非流通股份登记日跟踪误差

分类号 F832.51 [经济管理—金融学]

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今日财富（金融发展与监管）

2011年第5期

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