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VaR方法在房地产金融中的应用
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摘要
一、VaR风险管理技术的发展自20世纪70年代尤其是布雷顿森林体系崩溃以来,金融市场波动不断加剧,汇率、利率和商品价格出现了前所未有的巨幅波动现象,迫使人们重新重视银行风险管理。特别是金融衍生产品的涌现,使金融机构对风险的测量难度不断加大。金融衍生产品的使用还增加了各国市场之间的相互依赖,需要新的风险管理方法以适应金融创新的需要。VAR法也因此因运而生,1933年30国集团发表衍生产品的实践和规则的研究报告。
作者
魏宁伟
机构地区
南京大学金融学系
出处
《金融经济(下半月)》
2006年第1期62-63,共2页
关键词
房地产金融
VAR方法
波动现象
银行风险管理
金融机构
布雷顿森林
风险管理方法
商品价格
市场风险
测量难度
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
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金融经济(下半月)
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