GARCH模型下的极值一致风险度量被引量：1

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摘要金融市场风险管理问题日益凸现,如何有效地测定和控制市场风险成为金融证券机构,投资者和有关监管机构的亟待解决的问题。传统风险价值VaR的计算,是在收益率服从正态分布的假设下测量风险。这种方法只能衡量市场正常条件下资产未来所可能面临的最大损失。这一方法存在这如下缺陷: 1．在极端情况出现时,正态假设下VaR不能够准确反应真实风险,不能达到有效控制风险的目的。 2．

作者霍玉琳何春雄

机构地区华南理工大学数学科学学院

出处《金融经济（下半月）》 2006年第1期152-154,共3页

关键词风险度量 GARCH模型市场风险收益率波动模型分析最大损失风险价值指数收益率 CVAR 证券机构

分类号 F224 [经济管理—国民经济]

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金融经济（下半月）

2006年第1期

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