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商业银行住房抵押贷款信用风险研究——基于Merton结构化模型的实证研究
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摘要
本文运用了Merton结构化模型对我国商业银行住宅抵押贷款信用风险进行了实证研究,研究显示,无风险利率与抵押率比住房价格波动率对预期损失有更大的影响。该研究对我国商业银行加强信用风险管理有一定的实践意义。
作者
黄玑
龙先文
机构地区
广东番禺职业技术学院
广东交通职业技术学院
出处
《金融经济(下半月)》
2008年第3期68-69,共2页
关键词
住房抵押贷款
信用风险
结构化模型
分类号
F832.4 [经济管理—金融学]
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