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基于KMV模型与外部资信评级体系的上市公司信用风险度量研究
被引量:
2
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摘要
本文引入2007年新华远东对中国上市公司资信评级结果作为研究样本,并且依据其评级方法引入2007年证监会发出处罚公告的上市公司作为违约部分的拓展样本,采用KMV模型对这些样本公司的违约距离进行度量。结果显示:KMV模型能够很好的区分新华远东资信评级体系中信用等级平均水平以上、平均水平以下、违约级的样本公司,并据此划分出了违约距离等级区间。这对投资者提前识别上市公司潜在的信用风险以及正确度量信用风险,以使投资者能够及时采取措施规避风险具有重要的现实意义。
作者
刘翔
马琳洁
机构地区
湖南大学金融学院
出处
《金融经济(下半月)》
2008年第10期124-125,共2页
关键词
信用风险
资信评级
KMV模型
违约距离等级区间
分类号
F272 [经济管理—企业管理]
F224 [经济管理—国民经济]
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金融经济(下半月)
2008年 第10期
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