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中国股市收益的GARCH模型与实证分析

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摘要 GARCH模型引入观测数据方差自相关假设,有力地刻划和解释了金融数据的异方差特性。本文介绍了GARCH模型及其特点,并利用这一模型对上证A股指数和深证成指进行实证分析。
作者 宋晓琴 徐赐文 张宏伟
机构地区 中央民族大学理学院
出处 《金融经济（下半月）》 2009年第10期66-67,共2页
关键词 异方差 GARCH模型
分类号 F224 [经济管理—国民经济] F832.51 [经济管理—金融学]
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参考文献3

二级参考文献15

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共引文献89

金融经济（下半月）
2009年 第10期

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