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多维不可微平稳正态过程的极值

Extremes of Multivariate Nondifferentiable Stationary Normal Processes
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摘要 讨论了强相关多维不可微平稳正态过程的渐进性质 。 In this paper, we discussed the asymptotic properties of multivariate nondifferentiable stationary normal processes with strong dependence, and we give the limiting distributions of the maxima of the process.
作者 王晓明
出处 《工科数学》 2002年第4期16-18,共3页 Journal of Mathematics For Technology
基金 海军大连舰艇学院自选课题专项经费资助
关键词 多维 不可微 平稳正态过程 极值 极限分布 渐进性质 stationary normal process extreme limit distribution
  • 相关文献

参考文献3

  • 1I.eadbetter M R, I.indgren G and Rootzen H. Extremes and related properties of random sequence and processes[M].Springer-Verlag, New York, 1983.
  • 2王晓明,王雪标.强相关平稳Gauss过程高水平穿过和最大值的弱收敛[J].Journal of Mathematical Research and Exposition,1998,18(3):439-444. 被引量:1
  • 3Amram F. Multivariate extreme value distributions for stationary Gaussian sequences[J]. J. Multivariate, Anal. ,1985,16:237-240.

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