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基于EGARCH模型的商业银行利率风险CVaR实证研究 被引量:1

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摘要 一、引言 党的十九大报告指出要"健全金融监管体系,守住不发生系统性金融风险的底线",将防控金融风险提到国家战略高度。风险管控对金融市场历来至关重要,而面对风险时,审慎对商业银行比对其他金融机构更为关键。现阶段金融风险防范体系中最为突出的方法为J.P.Morgan首先提出的VaR风险度量方法,针对VaR不具备一致性公理等缺陷,CVaR应运而生。
作者 张丽康
出处 《金融经济(下半月)》 2018年第5期135-137,共3页
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参考文献4

二级参考文献34

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共引文献21

同被引文献11

引证文献1

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