摘要
提出了一种使机会约束概率极大的极小极大数学规划问题的熵罚函数并行算法。
This paper presents a parallel algorithm for solving maximum stochastic programming with maximized chance constrained probabitity by making use of the entropy penalty function, and discusses its convergence.
出处
《系统工程理论方法应用》
1998年第2期70-74,共5页
Systems Engineering Theory·Methodology·Applications
基金
国家自然科学基金
关键词
概率极大问题
随机规划
熵罚函数
并行算法
收敛性
stochastic programming entropy penalty function parallel algorithm convergence
