欧式期权估值的傅立叶变换方法:总结与实践

文章对傅里叶变换方法对欧式期权估值的主要思路和方法进行了梳理和总结,从定义特征函数到给出Gil-Palaez转换,再到引入Hest on模型,最终给出了欧式期权估值的傅里叶变换方法估值的一般方法。在介绍估值方法的同时,文章也探讨了这种方法的校准和估计方法,提出了实践者使用这类方法可能遇到的问题。在给出必要的公式之外,对这种方法的使用引用了大量相关的文献,并给出了许多经济学中较为直觉的描述,为实践者更好地使用这类模型提供了参考。