基于极值BMM模型的人身保险极端理赔风险研究

近些年,随着保险市场的发展,人身保险（包括人寿保险、健康保险和人身意外伤害险）占据的份额不断上升。这些险种极端理赔的现象也一直存在。国内外人身保险的实践经验表明,准确掌握保险理赔可能存在的极端风险,有利于保险公司更精确地定价保险产品。本文以2005—2014年全国六个地区人身保险的月理赔额为样本,通过对数据特征进行系统性分析,筛选出符合＂尖峰厚尾＂特征的理赔数据。运用区间极大值模型（Block Maxima Method,BMM）对理赔数据进行风险度量,求得其理赔在险价值（Value at Risk,Va R）。结果显示,人身意外伤害险的理赔出现极端风险的可能性较大,多数地区人身意外伤害险的理赔都存在极端风险。由于其出现概率不符合大数定理,理赔风险很难把控;而健康保险出现极端理赔的可能性相对较小,但一旦出现极端情况,其理赔Va R很有可能大于意外险。因此,健康保险应当成为理赔风险管理的重点。