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期货交易中基差套利问题的实证研究——以日本商品期货市场为例

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摘要 本文在明确期货交易中基差和基差套利的经济学意义的基础上,运用金融工学的分析方法,通过检验日本商品期货市场的黄金期货交易中现货价格与期货价格之间的相关关系,从理论上验证了基差套利的可能性和期现货价格收敛的特性。
作者 周平
机构地区 山东经济学院
出处 《科技信息》 2006年第10期28-31,共4页 Science & Technology Information
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参考文献1

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  • 1Anderson, R.W., & Danthine, J. P. (1980). Hedging and joint production, theory and illustrations. Journal of Finance, 35,487 - 489.
  • 2Anderson, R. W., & Danthine, J.P. (1981).Cross hedging. Journal of Political Economy, 89, 1182 - 1196.
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