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基于对数周期幂律模型的汇率泡沫研究
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摘要
运用对数周期幂律(LPPL)模型对中国人民银行2005—2015年美元/人民币汇率月度数据展开检验,经过拟合获得关键参数的范围,进一步对汇率的变化规律和泡沫出现进行研究和分析,从动态的、变化的角度检测和分析外汇市场中汇率泡沫的存在性及变化趋势。通过实例分析,发现基于对数周期幂律模型对周期性泡沫具有较好的拟合效果,并根据拟合结果对汇率泡沫的控制提出了相关建议。
作者
邱楝清
机构地区
中国工程物理研究院工学院
出处
《现代商贸工业》
2018年第26期91-94,共4页
Modern Business Trade Industry
关键词
对数周期幂律模型
汇率
泡沫
分类号
F23 [经济管理—会计学]
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现代商贸工业
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