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上证50ETF期权定价
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摘要
本文对上证50ETF期权2015年3月3日到5月29日的看涨期权进行随机波动率模型的定价,Heston随机波动率模型下的解析解,基于Euler和Monte Carlo的数值解,BSM期权定价模型的结果进行比较,发现数值解定价结果最优,其次是解析解定价结果。BSM对看涨期权的定价普遍低于实际市场价格,Heston随机波动率的定价结果稍高于实际价格;三种模型对相对长期期权的定价能力表现优于相对短期的定价能力。
作者
支君仪
机构地区
西南财经大学经贸外语学院
出处
《纳税》
2018年第15期220-220,共1页
Tax Paying
关键词
Heston模型
随机波动率
期权定价
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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