摘要
金融危机中信用估值调整风险对金融体系的破坏性引起了学界和业界的关注。2017年12月,巴塞尔委员会颁布了最终版的巴塞尔Ⅲ,确立了未来全球银行业信用估值调整风险监管的理念和计量方法。基于此,文章探讨了信用估值调整风险的基本概念、监管演进和资本计量方法,认为我国商业银行应从培育全面风险管理理念、加强信息管理系统建设、积极采取风险缓释措施、提高风险暴露建模能力等方面进一步提高信用估值调整风险的管理能力。
出处
《江淮论坛》
CSSCI
北大核心
2018年第4期5-11,共7页
Jiang-huai Tribune