Logistic模型构建期货行业风险预警系统研究

期货作为最基本也是最重要的金融衍生品之一,在整个金融市场,乃至国民经济中占有举足轻重的地位。在我国期货市场近30年快速扩张发展的背后,期货行业却存在诸多问题,其根源在于期货公司对自身风险水平的认知和风险管理能力的不足。基于此,从期货行业发展和监管现状入手,分析现有两套风险管理体系各自的优势和不足,并以logistic回归方法建立风险预警系统,将现有两类监管体系的优势相结合,通过两步法有效区分不同期货公司的风险管理能力和风险水平差异,对风险管理能力较差、风险水平较高的公司发出预警信号,以此实现对我国期货行业中公司风险管理能力和风险水平的动态实时监控和提前预警,防止风险扩散,避免危机发生。