基于VEC模型的国际能源价格指数和居民消费价格指数的协整性研究

近年来,国金大宗商品价格的波动日益显著,其波动不仅对国际经济的发展产生显著影响,对我国经济指标诸如国内生产总值、居民消费价格指数等都产生了显著影响。本文旨在利用向量自回归的误差修正模型研究国际大宗商品价格指数和我国居民消费价格指数的协整性关系,通过建立具体的模型对未来二者间的关系做出进一步的预测,从而为政策的制定和执行搓出针对性的建议。