期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
Copula方法在金融领域的应用
被引量:
1
Applications of Copula Method in the Field of Finance
原文传递
导出
摘要
Copula模型是一种多元联合分布建模工具。由于其构造灵活、能够更好地捕捉真实经济序列特性等优点,近年来被广泛应用于经济问题研究之中。具体到金融领域,Copula模型在市场相关性测度、投资组合风险度量、信用衍生品定价等方面具有突出优势,已经成为学界和业界研究金融问题的重要定量方法。
作者
张文丑
张卓群
机构地区
中国社会科学院研究生院
中国社会科学院数量经济与技术经济研究所
出处
《银行家》
2018年第11期90-91,共2页
The Chinese Banker
基金
中国社会科学院学科建设"登峰战略"资助计划项目"数量经济学"资助
关键词
COPULA
金融领域
应用
市场相关性
衍生品定价
建模工具
联合分布
经济序列
分类号
F830 [经济管理—金融学]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
0
参考文献
0
共引文献
0
同被引文献
15
引证文献
1
二级引证文献
1
同被引文献
15
1
金洪飞,金荦.
石油价格与股票市场的溢出效应--基于中美数据的比较分析[J]
.金融研究,2008(2):83-97.
被引量:85
2
张曦,王剑雨.
原油价格对股票市场影响的国际比较[J]
.价格理论与实践,2013(1):75-76.
被引量:2
3
段吟颖,王会珍.
新兴市场股票价格与原油价格波动外溢相关性研究[J]
.统计与决策,2016,32(3):165-168.
被引量:4
4
朱慧明,董丹,郭鹏.
基于Copula函数的国际原油价格与股票市场收益的相关性研究[J]
.财经理论与实践,2016,37(2):32-37.
被引量:16
5
李丽红.
能源金融市场价格风险传导[J]
.中国金融,2017(6):83-84.
被引量:2
6
朱慧明,樊梦婷,贾相华.
基于极端分位回归模型的原油股市动态相依关系研究[J]
.经济数学,2017,34(2):63-69.
被引量:2
7
陈晓春,黄媛.
国际原油市场与股票市场的联动关系研究——基于分位数回归的经验证据[J]
.财经理论与实践,2017,38(5):53-58.
被引量:13
8
Sheng Fang,Xinsheng Lu,Paul G. Egan.
Reinvestigating the Oil Price-Stock Market Nexus: Evidence from Chinese Industry Stock Returns[J]
.China & World Economy,2018,26(3):43-62.
被引量:2
9
谭小芬,张峻晓,郑辛如.
国际大宗商品市场与金融市场的双向溢出效应——基于BEKK-GARCH模型和溢出指数法的实证研究[J]
.中国软科学,2018(8):31-48.
被引量:36
10
杨坤,于文华,马静.
基于vine copula的股市风格资产组合风险预警研究[J]
.武汉金融,2019,0(11):51-59.
被引量:5
引证文献
1
1
邹辉文,朱丽娟.
基于R-Vine Copula模型的国际原油与国际股市间的风险传染效应研究[J]
.电子科技大学学报(社科版),2021,23(4):106-112.
被引量:1
二级引证文献
1
1
陈晨,王辉,曹洁.
沪深300行业的相依结构突变性分析——基于动态R-Vine Copula[J]
.应用数学进展,2022,11(11):7659-7667.
1
张彦和.
谈乡镇企业技术进步[J]
.科学学与科学技术管理,1991,12(2):22-24.
2
张静.
新常态下武汉经济技术开发区空间拓展思路[J]
.中华建设,2017,0(12):98-99.
3
白永秀,张蕾.
对“旅游业低投入、高产出”论的反思[J]
.福建论坛(经济社会版),2000(1):42-44.
被引量:1
4
利源精制:低估值稳健成长的轨交股[J]
.股市动态分析,2016,0(37):50-50.
5
靳燕,李斌,孟钦.
企业部门组织优化后人力资源现状与思索[J]
.中国设备工程,2018(5):41-43.
被引量:1
6
孙毅,蔡杰.
智能水电厂一体化平台数据建模[J]
.水电厂自动化,2018,39(1):55-57.
被引量:5
7
王小英,李迎华,杨雪梅.
基于EM算法的混合t-分布模型参数估计[J]
.统计与决策,2018,0(19):28-32.
被引量:2
8
何林海.
经济金融问题中的概率统计及应用[J]
.江西电力职业技术学院学报,2018,31(7):13-14.
被引量:2
9
江红莉,刘丽娟,程思婧.
系统性金融风险成因、测度及传导机制——基于文献综述视角[J]
.金融理论与实践,2018(11):49-55.
被引量:13
10
黄鼐,潘骏,贺青川.
功率分流风电齿轮传动系统可靠性分配[J]
.机械工程师,2018(11):24-26.
被引量:2
银行家
2018年 第11期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部