基于POT模型的商业银行操作风险研究

商业银行业没有形成一套基于整个银行层面完整的操作风险管理方案,严重制约了中国银行业操作风险管理水平的进一步提高。通过采用POT模型对国内商业银行操作风险进行度量,证明国内银行操作损失存在严重的厚尾现象,从计量角度为商业银行风险防范提出有效的防范措施。