分形布朗运动驱动下幂期权的保险精算法

An Actuarial Approach to Power Option Pricing under Fractional Brown Motion

严格按照幂期权定义中的行权条件,构建分形布朗运动驱动下幂期权新的保险精算定价模型,并通过到期日的概率分布和实际的贴现率进行分析,最终得到幂期权新的定价公式,进一步推广郑红等人关于欧氏期权定价的结果。