期权组合保证金的最优化探讨

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摘要本文系统地讨论了上海交易所推出的期权组合保证金方案对于50ETF期权持仓保证金的影响,并提出了数值最优化方法。研究结果表明,利用本文提出的方法可使得保证金占用减少80%以上,有效提高资金使用效率。

作者顾宗源

机构地区申万宏源证券有限公司

出处《当代经济》 2017年第7期24-26,共3页 Contemporary Economics

关键词 50ETF期权保证金最优化高性能计算做市

参考文献3

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当代经济

2017年第7期

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