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期货价格预测理论的研究进展分析
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摘要
本文对期货价格的预测理论进行了回顾,并综述了现代期货价格预测理论的研究进展。由于数学和计算机的发展,期货价格预测理论更为精确和科学。本文介绍了GARCH模型、ARIMA模型、BP神经网络分析和GEP算法在金融(主要是期货)价格研究中的应用,由于GEP算法的优越性,有望在期货价格预测中作出卓越的成绩。
作者
黄华君
周盾白
机构地区
广东科学技术职业学院
出处
《当代经济》
2017年第12期48-49,共2页
Contemporary Economics
关键词
期货价格
预测理论
GARCH模型
GEP算法
分类号
F713.35 [经济管理—产业经济]
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当代经济
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