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浅议基于历史模拟法计算VaR的一种改进方法 被引量:2

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摘要 金融风险管理中常利用VaR技术进行管理。VaR技术具有简单明了的特点。计算的方法也很多。本文提出的一种基于历史模拟法的改进办法,初步克服了历史模拟法对近期风险的不敏感性。并与目前流行的极值理论计算所得VaR做比较,得到在所选数据中,改进的历史模拟法更精确地预测未来的损失。说明在某些场合下,改进的历史模拟法仍然具有操作上的优势。
作者 刘毅
出处 《时代金融》 2006年第10X期34-35,共2页 Times Finance
  • 相关文献

参考文献2

二级参考文献29

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共引文献57

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