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信用风险约束条件下银行最佳贷款组合确定模型 被引量：1

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摘要 本文根据巴塞尔新资本协议的要求,以资本的风险调整收益(RAROC)的最大化为目标函数建立了数学模型,得出了在一定条件下银行最佳贷款组合的确定函数,并利用规划问题中库恩-塔克条件求解方法找出最佳贷款组合分配指标。
作者 夏亮 陈亮
机构地区 南开大学经济学院金融系
出处 《时代金融》 2006年第12X期31-33,共3页 Times Finance
关键词 贷款组合 资本的风险调整收益 巴塞尔新资本协议 库恩——塔克条件
分类号 F832.4 [经济管理—金融学]
  • 相关文献

参考文献1

二级参考文献2

  • 1周中惠，财务管理，1995年
  • 2蒋中权，财务管理（修订本），1994年，106页

共引文献23

同被引文献4

  • 1Duffle D. ,Singleton K.. Modeling the term structure of defaultable bonds,Stanford University,Stanford, 1999.
  • 2Mason J.. Financial management of commercial banks. Warren Gorham & Lamont,Boston, 1978.
  • 3Hart O. D. ,Jaffee D. M.. On the application of portfolio theory to depository financial intermediaries. Review of Economic Studies,1974,41 (1):129-147.
  • 4Merton R.. On the pricing of corporate debt:the risk structure of interest rates. The Journal of Finance, 1974,(29):449-470.

引证文献1

时代金融
2006年 第12X期

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