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股指期货价格波动的预测模型研究

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摘要本文重点探讨了股指期货价格波动的各类预测模型(包括线性和非线性模型),运用的线性模型有:(1)随机游走模型,(2)自回归模型,(3)移动平均模型,(4)指数平滑模型,(5)双(Holt)指数平滑模型;非线性模型有:GARCH-M(1,1),EGARCH(1,1)和ESTAR模型。通过对股指期货价格波动的预测模型的介绍,希望能够对即将在我国推出的股指期货的理论研究和实际应用提供一些有益的借鉴。

作者孙学科黄浩泽

机构地区东南大学集团经济与产业研究中心

出处《时代金融》 2007年第11X期26-27,共2页 Times Finance

关键词股指期货价格波动预测模型

分类号 F830.9 [经济管理—金融学] F224 [经济管理—国民经济]

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