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我国国债二级市场投资风险实证分析
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摘要
长期以来,大多数研究国债的学者主要关注国债发行市场及其宏观影响,如国债的使用方向,适度规模研究,国债挤出效应及与财政货币政策关系等,而对国债二级市场的发展未能得到足够的重视。本文利用VaR-GARCH方法对国债二级市场风险进行实证分析,希望能够对投资者在风险控制和投资管理上有较好的借鉴意义。
作者
薛襄稷
机构地区
集美大学诚毅学院
出处
《时代金融》
2009年第8X期32-34,共3页
Times Finance
关键词
二级市场
投资风险
VAR
GARCH模型
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F812.5 [经济管理—财政学]
引文网络
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