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基于VAR模型的房地产市场与股市关系研究
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摘要
本文通过建立VAR模型研究了1998年第一季度至2007第四季度,全国房地产市场和股票市场价格波动之间的关系,利用Jonhansen协整检验发现房地产市场与股市之间具有明显的协整关系,运用Granger因果检验发现股市是房地产市场单向的Granger原因,最后利用VAR模型中的脉冲响应函数和方差分解技术,定量的得出房地产价格和股票价格在各自预测误差中贡献度,最后得出结论。
作者
张小翠
机构地区
上海师范大学商学院
出处
《时代金融》
2009年第9X期31-33,共3页
Times Finance
关键词
房地产市场
股票市场
向量自回归模型
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F293.3 [经济管理—国民经济]
F832.51 [经济管理—金融学]
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