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基于VaR的开放式基金流动性风险研究
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摘要
本文以南方积配基金为研究背景,选取其2007-2008年的数据,利用VaR方法中的流动性风险度量L_VaR指标对南方积配基金的流动性风险进行了实证分析,由此评价开放式基金的流动性风险状态。
作者
田凤林
机构地区
中国矿业大学徐海学院
出处
《时代金融》
2010年第6X期66-67,共2页
Times Finance
关键词
南方积配
VAR
流动性风险度量
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F832.5 [经济管理—金融学]
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