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基于协整分析的沪深300股指期货与上证50ETF复合套利可行性分析

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摘要 股指期货和ETF基金是我国资本市场现有交易品种,投资者分别通过股指期货或ETF可进行套利交易。股指期货的特点是高杠杆性;ETF的特点是价值稳定﹑流动性高。本文通过对上证50ETF和沪深300股指期货历史交易数据进行分析,发现两者都是非平稳时间序列数据,因此利用协整检验,发现二者具有长期均衡的协整关系,进而构建协整模型,证明沪深300股指期货与上证50ETF基金可以进行复合套利,并得出二者回归模型。
出处 《时代金融》 2011年第3X期101-102,共2页 Times Finance
基金 北京第二外国语学院研究生科学研究基金2010年度项目资助
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