期刊文献+

中国股市和美国股市弱势有效性研究

下载PDF
导出
摘要 市场弱势有效是指实证检验证明未来收益是无法从历史收益得到预测。有效市场假说是鞅假定,检验某一时间序列是否满足鞅过程的方法是测试其序列相关性。本文以上证综指代表中国股市,主要进行方差比检验,分析得出近年来中国股市呈现弱势有效的特征;同时,还分析了标普指数,证明了美国股市较早就满足弱势有效。
作者 黄彬
出处 《时代金融》 2011年第7X期163-163,共1页 Times Finance
  • 相关文献

参考文献2

二级参考文献30

共引文献264

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...
;
使用帮助 返回顶部