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基于灰色-马尔可夫改进的预测模型——以沪深300指数为例
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1
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摘要
建立灰色GM(1,1)与马尔可夫链的组合预测模型,用灰色预测模型预测随机时间序列数据的总体发展趋势,而用马尔可夫链模型修正数据随机波动所带来的预测误差。以沪深300指数的真实数据进行验证,结果表明:灰色马尔可夫预测模型既能预测随机数据序列的总体趋势,又适应股票价格随机波动性较大的特点,灰色马尔可夫预测模型预测精度高于GM(1,1)模型的预测精度。
作者
王旭
机构地区
青岛大学
出处
《时代金融》
2011年第9X期147-148,共2页
Times Finance
关键词
股票价格预测
灰色-马尔可夫
组合预测模型
沪深300指数
模型精度
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F832.51 [经济管理—金融学]
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