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基于动态规划的投资组合优化研究被引量：1

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摘要马克维茨的均值—方差(M-V)理论是现代投资组合理论的主要基础。本文主要针对考虑静态单一投资期的缺陷,引入动态规划的最优解的方法来对静态单一投资期的马克维茨投资组合模型进行完善,并给出基于所建模型的实例分析。

作者张梦乔

机构地区西南财经大学中国金融研究中心

出处《时代金融》 2011年第11X期165-166,共2页 Times Finance

关键词风险收益投资组合动态规划

分类号 F830.59 [经济管理—金融学] F224 [经济管理—国民经济]

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