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中国股票市场的羊群效应比较及其演化研究
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4
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摘要
采用基于ARCH模型的改进横截面绝对偏离度(CSAD)模型对代表沪深300市场和中小板市场的羊群效应做了实证分析,结果表明中国股票市场存在羊群效应,中小板市场的羊群效应程度要强于主板市场,而且随着时间的推进,中国股票市场的羊群效应程度在逐步弱化。分析了中国股票市场羊群效应存在的原因、中小板市场强于主板市场的原因和演化结果的形成机制。研究为深入探索中国股票市场特征和强化股票市场建设提供了参考。
作者
李厚泽
机构地区
中南大学商学院
出处
《时代金融》
2012年第01X期145-146,共2页
Times Finance
关键词
羊群效应
主板
中小板
演化
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F832.51 [经济管理—金融学]
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