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信用等级变动下企业破产概率的研究
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摘要
本文建立了企业信用等级变动的模型。该模型包含了Yang(2003)考虑到的情形,也包含了违约情形。本文在假设信用等级转换遵循具有吸收状态的齐次马氏链前提下,推导了公司破产后赤字的分布的递推公式,并通过给出数值算例使得结果更加清晰。
作者
刘敬童
陈罡
机构地区
中国石油天然气管道局新闻中心
华电国际电力股份有限公司
出处
《时代金融》
2012年第02X期122-123,共2页
Times Finance
关键词
信用等级
具有吸收状态的马氏链
破产概率
递推公式
分类号
F272 [经济管理—企业管理]
F224 [经济管理—国民经济]
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时代金融
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