期刊文献+

我国创业板市场波动规律研究——基于创业板指数的实证分析 被引量:1

下载PDF
导出
摘要 本文选取2010年6月1日创业板指数发布以来至2011年11月创业板指数序列共352个数据,综合运用游程检验对市场有效性进行检验,结果证明我国创业板市场虽然仅推出两年时间,但已经部分达到了弱势有效,并构造指标,提出了相应投资模型。
作者 王玉洁
出处 《时代金融》 2012年第03X期219-220,共2页 Times Finance
  • 相关文献

参考文献4

二级参考文献22

  • 1高鸿桢.关于上海股市效率性的探讨[J].厦门大学学报(哲学社会科学版),1996,46(4):13-18. 被引量:66
  • 2宋颂兴,金伟根.上海股市市场有效实证研究[J].经济学家,1995(4):107-113. 被引量:161
  • 3吴世农.我国证券市场效率的分析[J].经济研究,1996,31(4):13-19. 被引量:317
  • 4Eugene F.Fama. Efficient capital markets: Ⅱ.Journal of Finance, 1991 (5): 1575-- 1617.
  • 5Binswanger, M. Stock Market Booms and Real Economic Activity: Is This Time Different? International Review of Economics and Finance,2000 (9), pp. 387- 415.
  • 6Canova, F., and G. De Nicolo. Stock Returns and Real Activity: A Structural Approach. European Economic Review, (39) 1995, pp.981 - 1015.
  • 7Chen, N.F., R. Roll, and S.A. Ross. Economic forces and the stock market. Journal of Business, (59) 1986, pp. 383- 403.
  • 8Chetmg, Y. W. and K. S. Lai. Finite - Sample Sizes of Johansens' s Likelihood Ratio Tests for Cointegration. Oxford Bul2etin of Statistics and Economics, (54) 1992, pp. 313-328.
  • 9Johansen, S., Estimation and Hypothesis Testing of Cointegrating Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models. Econometrica, (59)1991 , pp. 1551 - 1580.
  • 10Johansen, S. Likelihood Based Inference in Cointegrated Vector Auto - Regressive Models, Oxford University Press, 1995.

共引文献99

同被引文献2

引证文献1

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...
;
使用帮助 返回顶部