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商业银行间利率期限结构GARCH模型度量研究——以国债回购为例
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摘要
利率期限结构反映了利率与到期期限之间的关系。它是资产定价、金融产品设计、保值和风险管理、套利及投机的基准。该文分析了目前利率期限结构研究的现状。包括利率期限结构形成假设、估计、利率期限结构动态模型及其动态模型的实证检验。此外,还对国内的利率期限结构的研究现状进行了述评。
作者
孙素侠
机构地区
河南财经政法大学
出处
《时代金融》
2012年第04Z期94-95,97,110,共4页
Times Finance
关键词
商业银行
利率期限结构
GARCH模型
实证研究
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F832.33 [经济管理—金融学]
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