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人民币汇率预测模型与实证研究 被引量:4

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摘要 目前深入研究人民币汇率行为的特征,揭示其内在变化的规律,提高汇率预测的精准度,对有关管理部门加强金融监管和制定有效准确的汇率政策有着至关重要的意义。本文分别选取了ARIMA、GARCH和TAR模型对人民币汇率建模,在分析了各个模型的预测效果产生差别的原因的同时,还比较各种模型预测效果,结果表明TAR模型的预测效果优于ARIMA和GARCH模型。
作者 苏玉华
机构地区 贺州学院
出处 《时代金融》 2012年第09Z期11-12,共2页 Times Finance
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参考文献3

二级参考文献29

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共引文献168

同被引文献20

引证文献4

二级引证文献14

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