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我国利率期限结构特征
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摘要
本文首先通过对利率期限结构理论发展历程的回顾,联系我国利率期限结构的特征,应用ARMA模型与GARCH模型对我国利率进行拟合性分析,找出拟合性较好的模型。其次应用因素分析法找出不同期限利率之间相关关系并作出分析。最后联系货币政策与利率期限结构,找出货币政策中的指标针对短期长期利差的冲击效应,得出影响利率期限结构的因素。
作者
杨济豪
机构地区
云南大学
出处
《时代金融》
2012年第09X期113-116,共4页
Times Finance
关键词
利率期限结构理论
ARMA模型
GARCH模型
脉冲响应分析
分类号
F822 [经济管理—财政学]
F224 [经济管理—国民经济]
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