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基于ARIMA模型的我国人民币汇率的时间序列分析
被引量:
3
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摘要
大多数经济时间序列呈现非平稳性,因而不能直接用ARIMA模型进行分析。但是通过对原始序列进行差分,将其转换为平稳时间序列,再用ARIMA模型进行建模。本文通过对2000-2010年我国人民币汇率时间序列的分析,预测2010年6-12月数据,并证实了ARIMA模型是一种很好的短期预测模型。
作者
辛玲玲
机构地区
山西财经大学财政金融学院
出处
《时代金融》
2012年第12X期125-125,共1页
Times Finance
关键词
时间序列
ARIMA模型
差分
短期预测
分类号
F832.6 [经济管理—金融学]
F224 [经济管理—国民经济]
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