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基于GARCH模型的我国石油进口价格风险的VaR计算
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1
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摘要
石油进口规模越来越大,所面临的进口风险也随之增加。文章利用金融领域的VaR计算方法来计量我国石油进口的价格风险,其中的参数是通过GARCH模型估计得出。
作者
王琼
机构地区
湖南科技大学
出处
《中国集体经济》
2009年第1S期103-104,共2页
China Collective Economy
关键词
VAR
价格风险
GARCH模型
分类号
F752.61 [经济管理—国际贸易]
F224 [经济管理—国民经济]
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