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沪深三大股指与股指期货间关系研究
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摘要
文章利用ADF检验、Johansen协整检验、格兰杰因果关系检验,对沪深三大股指与股指期货间的协整关系和格兰杰因果关系进行了研究。研究结果表明,股指期货是三大股指的格兰杰原因,而三大股指都不是股指期货的格兰杰原因。股指期货与沪深300指数、上证指数具有长期稳定的协整关系,但与深证成指不存在这种关系。最后用误差修正模型对它们之间的协整关系进行了描述。
作者
高春亭
机构地区
云南民族大学经济学院
出处
《中国集体经济》
2011年第12X期96-97,共2页
China Collective Economy
关键词
三大股指
股指期货
协整检验
格兰杰因果关系
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F832.5 [经济管理—金融学]
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中国集体经济
2011年 第12X期
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