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不同趋势下沪深300股指期货与指数之间的关联性研究 被引量:3

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摘要 通过对沪深300指数和其仿真期货的交易数据进行Var建模、Granger因果分析,及VEC建模等方法,我们得出在长时期内指数和期货存在相互引导关系。在指数牛市、震荡市、熊市三种情况下,指数和期货的引导关系分别为:指数引导期货、无引导关系、期货引导指数。所以期现货的关系本身并不稳定,会因为市场条件的变化而改变。
出处 《中国证券期货》 2010年第6X期9-10,共2页 Securities & Futures of China
基金 教育部科学技术研究重大项目(309007)的资助
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参考文献1

二级参考文献2

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共引文献45

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