加元汇率建模及结果检验

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摘要本文旨在重新思考加拿大银行经济学家所提出加元汇率标准模型,在此基础上纳入欧元对美元汇率变量以替代利差,结果发现新的模型解释能力较强。文章先回顾了汇率建模的宏观经济思想,评析加拿大银行的标准汇率模型及修正模型,并运用协整和误差修正方法重新建立模型,最后对照实际值进行比较分析。

作者王应贵栾成凯

机构地区南京财经大学金融学院

出处《中国证券期货》 2010年第8X期90-92,共3页 Securities & Futures of China

基金加拿大外交和国际贸易部2009项目资助拨款(PDG) 题目为"加元与宏观经济政策"

关键词加元汇率建模修正结果检验

参考文献4

1Issa,R,R.Lafrance,J.Murray.'The Turning Black Tide:Energy Prices and the Canadian Dollar.'. Bank of Canada Working Paper 2006-29 . 2005
2Bailliu,J,Michael R.King."What Drives Movements in Exchange Rates"[].Bank of Canada Review.2005
3Bailliu,J,Ali Dib,Takashi Kano,Michael R.King.Multilateral Adjustment and Exchange Rate Dynamics:the Case of Three Commodity Currencies. Bank of Canada Working Paper 2007-41 . 2007
4Murray,J,Schembri,L,St-Amant,P.Revisiting the case for flexible exchange rates in North America[].N Am J Econ Finance.2003

中国证券期货

2010年第8X期

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